Търговия с канали на Келтнер - Forex статии - Forex директории - Directory Directory -

Има три вида ленти с Плъзгаща средна стойност - Плъзгащи се средни пликове, ленти на Болинджър и канали на Келтнер. Теорията на плика или лентата се основава на идеята, че цената най-вероятно ще се движи в границите на външните ленти. Цените извън обхватите се считат за екстремни ситуации и поради това предоставят възможност за търговия. Основните разлики между типовете пликове са изчисляването на ивици или пликове, разстоянието между редовете или ширината на ивиците и как те се интерпретират.

Велес Уайлдър представи ATR в книгата си „Нови концепции в техническите системи за търговия“ през 1978 г. Средният истински диапазон измерва волатилността на акцията, но не е индикатор за ценовата посока или продължителност, а само степента на движение на цената или волатилността.

Уайлдър определи True Range (TR) като най-големия от следните:

1. Текущ максимум минус текущия минимум;
2. Абсолютна стойност от: текущ максимум минус предишното затваряне;
3. Абсолютна стойност от: текущ минимум минус предишно затваряне.

Ако текущият висок/нисък обхват е голям, тогава има вероятност той да се използва като истински обхват. Ако текущият висок/нисък диапазон е малък, тогава е вероятно един от другите два метода да бъде използван за изчисляване на истинския диапазон. Последните две възможности обикновено се появяват, когато предишното затваряне е по-високо от текущия максимум или предишното затваряне е по-ниско от текущото най-ниско. За да се гарантират положителни числа, се вземат абсолютните стойности на разликата.

Среден истински диапазон е пълзящата средна стойност на истинския диапазон за определен период от време. Например, най-популярният 10-дневен ATR е средната стойност на True Range през последните 10 дни.

Келтнер първоначално е начертал каналите си, използвайки обикновена 10-дневна пълзяща средна ATR. След това той извади или добави тази пълзяща средна към 10-дневната цена на пълзящата средна. Повечето програми за графики вече използват версията, популяризирана от Линда Рашке, която използва експоненциална плъзгаща се средна цена и начертава канали, като прилага ATR, умножен по EMA, вместо самия ATR. Ето формулата:

Горен канал на Келтнер = EMA (затваряне, x) + (m * ATR (y))

Долен канал на Келтнер = EMA (затваряне, x) - (m * ATR (y))

x = продължителност (брой дни) EMA

y = продължителност (брой дни) за изчисляване на ATR

Най-често дължините на EMA и ATR са еднакви, но това не би трябвало да е така. Някои софтуерни пакети обаче не ви дават възможност да променяте дължината на ATR, а само дължината на EMA и множителя. Линда Рашке използва 20 ЕМА и множител 2,5, така че ще използвам същите стойности по-долу.

Основната интерпретация на пликове, ленти или канали е да се докосне или леко да се пресече горен или долен канал, където цената става прекупена или препродадена и е вероятно да се обърне. Техниката на Келтнер обаче се основава на противоположната интерпретация - затварянето над горната лента или под долната лента е доказателство за силно движение и трябва да се приема като сигнал за пробив, т.е. пробив на горния канал е сигнал за покупка, а пробивът на долния канал е сигнал за продажба.

Ако обаче изберете да използвате канали на Келтнер, тогава не можете да ги използвате изолирано. Трябва да приложите други показатели, за да потвърдите предоставената от тях информация.

Нека разгледаме пример за Keltner Channels, използващи конвенционална теория на плика (пробивът по-горе дава сигнал за продажба, а пробивът отдолу дава сигнал за покупка). Добавих MACD и продължавам дълго, ако цената се затвори под канала Keltner, но само след като MACD направи бичи кръст за потвърждение. Ще се справя, когато цената се затвори над канала Keltner, но само след като MACD направи мечи кросоувър.

По-долу е дадена диаграма на Russell Midcap Value iShare (IWS). В този период от време ще бъдат отворени само къси позиции, тъй като цената никога не се затваря под канала на Келтнер.

Следва пример за използване на канали на Келтнер със стохастик. Въпреки че не вярвам много в стохастиката, те изглежда работят малко по-добре от MACD, поне докато не добавите кръст под 80 за потвърждение.

Червените стрелки показват къде бихте влезли, използвайки пресичането на линиите Stohost. Лилавите стрелки показват къде бихте влезли с помощта на стохастичния пресичащ нивото 80.

Отваряйте къси позиции само когато цената се затваря над канала Keltner и RSI (14) пресича нивото 70 отгоре надолу.

Можете да промените стойностите на индикаторите въз основа на собствените си предпочитания и да видите колко добре работят, но основната идея, която искам да подчертая, е, че колкото и добър да е индикаторът, той не може да се използва изолирано.

Каналите на Келтнер са предназначени да идентифицират горната и долната граница на това, което може да се счита за "нормално" колебание на цените. И причината, поради която толкова много ги харесвам, е, че тези граници се променят в зависимост от нестабилността на цените и могат да се използват доста ефективно като нива на свръх покупка и свръхпродажба, където можете да вземате решения за търговия.

Запомнете: Планирайте своята търговия и търгувайте според вашия план.