Тестване на експертни съветници в MT5.

Постепенно много брокери въвеждат в своята функционалност възможността да търгуват на актуализирания терминал MetaTrader 5 за клиенти. Скоро, с голяма вероятност, повечето търговци ще работят на тази платформа. Ето защо е важно да се проучат възможностите на новия търговски терминал и постепенно да се овладеят всички тънкости при работата с него.

На нашия сайт вече има статии-инструкции по тази тема, например „Как да инсталирам индикатор в MT5“ или „Как да добавя съветник към MT5“. Днес ще говорим за еднакво важна функционалност - тестване на стратегии за търговия в тестера MetaTrader 5.

Много е важно да тествате EA, преди да го стартирате на реална търговска сметка. В края на краищата, ако сте го закупили в интернет, има много голяма вероятност такъв съветник дори да не печели пари и може би дори да изтече. Ако сами сте написали експертен съветник за търговия на валутния пазар, той също ще трябва да бъде многократно тестван и оптимизиран.

Пускането на експертния съветник в тестера за стратегии ще осигури оптимална проверка и ще покаже най-обективните резултати, като се вземе предвид историята. Когато се изпълнява, стратегията се изпълнява последователно през всички исторически данни, всеки отметка на цената се взема предвид и се правят виртуални транзакции, които по подобен начин биха били изпълнени в реално време.

Основната характеристика на тестера в актуализирания търговски терминал е възможността да се изпълнява стратегията едновременно за няколко символа. Също така някои настройки и възможности в терминала MT5 се различават леко в сравнение с предишната версия на платформата. Ще разгледаме подробно всички тези нюанси в тази статия.

Експертите, написани за терминала MT4, не са подходящи за работа в MT5 и обратно - съветниците за MT5 няма да работят под MT4.

Отстраняване на грешки на тестера

За да отворите тестера за стратегии, отидете в менюто „Преглед“ и изберете раздела „Тестер за стратегии“ или можете да извикате прозореца на тестера, като натиснете клавишите „Ctrl + R“. Можете също така да пуснете тестера през блока "Навигатор". Изберете необходимата стратегия в раздела за навигатор и щракнете с десния бутон върху нея. В контекстното меню, което се показва, изберете „Тестване“.

Тестерът за стратегия е допълнителен блок в долния панел на терминала.

В първия раздел на блока изберете елемента "Експерт" от падащия списък, тъй като в терминала, в допълнение към това, можете да тествате индикатори.
В следващата колона трябва да изберете съветник. Експертите, изтеглени от пазара, се намират в раздела Пазари, потребителските съветници в Advisors, а стандартните съветници в комплекта с терминала се намират в раздела Примери.
В третото меню изберете валутната двойка, върху която искате да тествате. Ако необходимият символ не е в представения списък, трябва да добавите всички валутни двойки или необходимия такъв към прозореца "Watch Watch". Щракнете с десния бутон върху празно място на блока „Наблюдение на пазара“ и изберете „Показване на всички“ или „Символи“ и изберете необходимите двойки.

Един от списъка с подобрения в тестера MT5 е автоматичното зареждане на хронологията. Преди да започне изпълнението, терминалът автоматично ще зареди исторически данни, като вземе предвид избраната валутна двойка, период на история и времеви интервал, така че трябва само да посочите тези параметри. Беше необходимо да заредите исторически данни в MT4 сами.

В тази колона посочваме сроковете, които ще работят за тази стратегия. В списъка с тестери на MT5 има 21 времеви рамки от една минута до един месец.
Следващата стъпка е да изберете исторически период за изпълнение на стратегията. Терминалът предлага няколко опции: миналия месец, миналата година, цялата налична история и собствен период.
Ако в тези колони е избрана опцията собствен период, трябва да посочите началната и крайната дата.
В тестера MetaTrader 5 можете допълнително да посочите период на предварително тестване, за да сведете до минимум „годни“.

Стандартният режим на изпълнение осигурява тестване през целия период и определя резултатите. За да подобрите обективността на теста, можете допълнително да зададете периода на вътрешния тест. Повторното тестване се извършва на частичен период от пълния. По този начин получавате по-справедлива статистика на тестовете. MT5 Strategy Tester ви позволява да провеждате преден тест за половина, трета или четвърт от пълната продължителност на теста. Можете също така да посочите началната дата на теста напред. Повторното тестване се извършва при подобни параметри. Ако според резултатите от форуърд теста статистиката на алгоритъма за търговия е значително по-лоша от резултатите от пълното тестване, тогава параметрите на такъв алгоритъм се считат за нестабилни и не се препоръчва EA да се стартира реално пазар.

Налични са два режима на тестване в тестера за стратегии MT5 - нормален и с произволен режим на закъснение.

Обичайният режим на тестване отработва всички сигнали, както и виртуални сделки без реквоти и фишове, което е отдалечена опция от реални сделки.

Режимът на случайно закъснение симулира реални пазарни условия. За това повечето поръчки се изпълняват със закъснение от 8 секунди, а някои със закъснение от 18 секунди. Разбира се, всъщност на реалния пазар практически няма такива закъснения, но ако EA показа добри резултати в този режим, това е наистина полезен алгоритъм за работа.

В тази колона избираме метода за обработка на данни, който ще се използва при генериране на сигнали и изпращане на поръчки:

Всеки кърлеж - доста точен, но в същото време много трудоемък процес за тестване. Методът е подходящ за тестване на скалпинг и високочестотни алгоритми, но съгласието на резултатите далеч не е вярно. Методът на тикове генерира тикове въз основа на минутни диаграми и е подходящ, ако няма възможност за тестване на реална тик графика.

Всеки тик на базата на истински кърлежи. По този метод можете да тествате стратегии с ултракъси цели, високочестотни заявки и скалпиращи системи. Системата получава данни за отметки, като ги изтегля автоматично от сървъра на брокера. Не е необходимо да извършвате никакви настройки или изтегляния. Тъй като тестът ще използва реални цени и данни за отметки, този метод е най-точен, тъй като дори разширяването на разпространението ще бъде интерпретирано. Историята в изгледа с отметки заема доста голямо количество, така че проверете свободното дисково пространство, преди да започнете изтеглянето.

OHLC М1 - този метод използва история, базирана на минутни диаграми. Използват се само високите, ниските, отворените и затворените марки на свещника. Тази опция е подходяща за тестване на стратегии с работен времеви интервал, започващ от m5.

Само начални цени - най-бързият метод, тъй като се зареждат само отворени цени на барове. Този метод е подходящ за тестване на средносрочни и дългосрочни стратегии.

Математически изчисления - при този метод е забранено автоматичното генериране на отметки и зареждането на исторически данни. Обикновено се използва за оптимизиране на параметрите на търговски съветник.

Пробен депозит. Посочете размера на депозита, който планирате да използвате при търговия, като вземете предвид управлението на парите. По-добре е да посочите реалния размер на вашите средства, които ще зададете за търговия със съветника.
Посочете коефициента на ливъридж на вашата сметка.
Като поставите отметка в квадратчето Визуализация, можете визуално да наблюдавате хода на тестването: да видите историята на зареждане в реално време и отварянето/затварянето на транзакции от търговски съветник.
Щракнете върху бутона "Старт", за да стартирате тестера за стратегии.

Тестова визуализация

Използвайте режима на визуализация само ако трябва да следите точността на сигналите и коректността на I/O. Тоест ще наблюдавате дали алгоритъмът работи правилно. В противен случай е достатъчно стандартното тестване. Преди да започнете тестове с визуализация, уверете се, че режимът на тестване напред е деактивиран, както и режимът на оптимизация, тъй като визуалният тест е достъпен само за единично тестване.

Режимът на визуализация се отваря в отделен прозорец, който симулира стандартен терминал за търговия, така че ще имате достъп и до някои функции за подобряване на визуализацията.

Функциите за управление на дисплея са налични в горния панел на прозореца за визуализация - можете да промените метода за показване на графики, да мащабирате екрана с графики, да промените скоростта на тестване и т.н. Всички индикатори, участващи в EA, както и стойността на текущите и предишните цени на инструмента и общия преглед на валутата се показват в страничния блок - „Market Watch“. В долния блок „Инструменти“ можете да проследявате параметрите на позициите, да наблюдавате състоянието на сметката, да анализирате дневника на транзакциите и историята на търговията.

Основният график не може да се променя и персонализира, но е възможно да се зареди готов шаблон. За целта настройте диаграмата според вашите изисквания в стандартния терминален прозорец, добавете необходимите индикатори и запазете шаблона, посочвайки името на тествания експерт. Това действие се извършва чрез извикване на контекстното меню на диаграмата и избиране на опцията "Шаблони - Запазване на шаблон".

Изпълнение на мултивалутни алгоритми

Новата версия на търговския терминал предостави възможност на търговците да тестват сдвоени мултивалутни стратегии. По този начин търговците не трябва да провеждат отделни тестове или да търсят придружаващ софтуер - всичко е внедрено в MT5.

Историята за тестване в тестера за търговия на MT5 е взета от историята на терминала, поради което е необходимо да заредите кавички в кеша на програмата, преди да стартирате тестовете. Разработчиците на терминала MT5 решиха да спасят потребителите от ръчно зареждане в полза на автоматично.

За да синхронизирате исторически данни, добавете всички необходими символи към прозореца за преглед, отворете инструмента, който ще участва в тестването, превключете към месечната диаграма и превъртете диаграмата вляво. Терминалът, актуализирайки историята, автоматично ще зареди данни в рамките на 1-минутен период. Извършете подобни действия с други инструменти, които ще бъдат използвани в теста на мултивалутната стратегия.

За да стартирате мултивалутна стратегия, изтеглете една от наличните системи на пазара на MetaTrader. Можете да изтеглите всеки експерт, без да напускате терминала. За да направите това, просто отидете в раздела Пазар в лентата с инструменти и изберете подраздела Експерти. На страницата с подробно описание можете да си купите съветник или да изтеглите демонстрация. След изтеглянето, елементът "Тест" ще се появи в същата област, като щракнете върху който можете веднага да отидете в прозореца "Тестер за стратегии". За да конфигурирате параметрите, щракнете върху съответния бутон до името.

Тестване на стратегии върху няколко валутни двойки

Невъзможно е да конфигурирате тестера да изпълнява стратегия за няколко валутни двойки. Целият процес на мултивалутни транзакции трябва да бъде включен в алгоритъма на съветника. Само в настройките на съветника можете да конфигурирате валутни двойки или да деактивирате мултивалутния режим, ако е наличен. В терминала основното условие е валутните двойки да се добавят към прозореца за наблюдение на пазара и да се синхронизира историята на избраните символи.

В параметрите на тестера изпълняваме всички подобни настройки - период на историята, размера на депозита и т.н. Активирайте режима на изобразяване, ако е необходимо. В този случай в блока за преглед на пазара ще видите всички валути, които участват в тестването. Прозорецът на диаграмата ще покаже свещи с котировки за една от валутните двойки, използвани индикатори и точки на изпълнение на транзакциите.

След края на тестовете можете да видите визуална графика на баланса на средствата и неговата промяна. Кривата на доходност се показва в прозореца за визуализация вместо в диаграмата на инструмента. Като правило общото състояние на нещата вече може да бъде оценено от този доклад. Ако всичко е много лошо, както е на представената екранна снимка, тогава такъв съветник не си струва допълнително разглеждане. Също така не е нужно да преследвате излишната рентабилност, очаквайки безоткатен растеж под ъгъл от 90 градуса. Плавният, измерен растеж с малки отдръпвания показва най-стабилния и в същото време печеливш алгоритъм.

Подробен протокол от теста може да се получи в раздела "Backtest". Тук ще видите подробен отчет с всички показатели на теста. Извиквайки контекстното меню в този раздел, можете бързо да импортирате отчета в xml или html файл за по-нататъшно визуално проучване. Отчетът включва и допълнителни диаграми, които ви позволяват визуално да оцените всички перспективи или недостатъци на търговския съветник, които впоследствие ще ви помогнат да надградите алгоритъма.

Терминалът за търговия MetaTrader 5 и съответно вграденият тестер за стратегия се превърна в порядък по-мощен и практичен от подобно приложение в предишната версия на платформата. Тестерът на стратегии в MT5 заслужава специална похвала за възможността да тества мултивалутни стратегии и метода за генериране на сигнали въз основа на реални данни за тикове. Въпреки това тестерът все още остава исторически, така че не трябва да давате висок приоритет на резултатите от теста и не забравяйте, че работата на реалния пазар може да има несъответствия.

Ето защо, дори след успешни тестове, не бързайте да се гмуркате в басейна с главата си и да поставяте всичко на съветника. Започнете с минималната партида и проверете валидността на резултатите от теста. Едва след това увеличете обема на търговията.