Take Profit VS Stop Loss

Материалът е предназначен за начинаещи търговци.

Как да търгувате изгодно с кратко спиране и голяма печалба или обратно? И колко трябва да надвишава единия? Или може би трябва да са еднакви?

Интересно? Нека проверим историческите данни?
Отивам!

Помислете за класическа стратегия за кросоувър с две пълзящи средни. Ще използваме индикатора MA (Moving Average). Ако бързата подвижна средна пресича бавната подвижна средна нагоре, след това отваряме Дълго. Пресичането е сигнал за влизане в позиция. Ако кръстовището е в обратна посока, отворете късото. Поставяме стоп загуби и вземаме поръчки за печалба. Очакваме кой ще работи.

Оказа се така логика на робота:

Тест 1. Тейк печалбата е 3 пъти повече от стоп загубата (в книгите те пишат, че това е най-добрият начин за търговия. По-изгодно е. Съмнявам се в нещо. Необходимо е да се провери!)
Вземете печалба: 300 точки.
Стоп загуба: 100 пипса.

Транзакциите изглеждат така:

Но доходите сега изглеждат по-скоро като разход!

Какво ще стане, ако направите обратното? Ще има печалба?

Тест 2. Стоп загубата е 3 пъти повече от тейк печалбата
Вземете печалба: 100
Stop Loss: 300

Графикът на доходността изглежда е по-добър, но все пак стигаме до загуба.

И какъв резултат ще получим, ако изложим 1: 1?

Тест 3. Стоп загубата е равна на тейк печалба
Вземете печалба: 300
Stop Loss: 300

Колкото и да е странно, но в тази комбинация резултатът е дори по-добър от предишните.!
Но не мога да се отърва от мисълта, че кривата на доходност прилича на нормално разпределение: 50/50 рулетка. И за това може да се намери логично обяснение. Тъй като 1M времевият интервал е много шумен, тенденциите не продължават дълго. И получаваме, че в половината от случаите движението продължава и роботът се затваря на печалба, а в половината от случаите движението се обръща и се задейства стоп загубата.

Заключение: ликвидни инструменти, на малки срокове, няма смисъл да се търгува, като се използва стратегията за преминаване на плъзгаща се средна стойност. Няма значение как тейк печалбата и стоп загубата са свързани помежду си.

Заключение 2: Индикаторите отлично показват това, което вече се е случило, тъй като се основават на конкретни и фактически данни. Но показатели не е способен прогнозира бъдещото движение на котировките. Следователно индикаторите в стратегиите трябва да бъдат спомагателен инструмент, но не и основният.

Коментари статии, които не са свързани с темата, ще бъдат изтрити без предупреждение. Тролове, не си губете времето и уважавайте членовете на общността.