CME отчети

Със сигурност всеки търговец, дори начинаещ, интуитивно разбира, че тенденциите на финансовите пазари се формират не поради факта, че пълзящите средни по някакъв начин са се пресекли или RSI е посочил свръхкупност, а в резултат на промени в настроенията на купувачите и продавачите. Днес ще говорим за това как можете да получите информация за пазарните настроения, като изтеглите отчета CME.

Преди всичко ще разберем основната теория и ще отговорим на въпросите „какво е CME„И„ какво общо има Форекс “.

Днес това име е остаряло, тъй като на този сайт се търгуват не само стокови договори, но и много други деривати, сред които ще се интересуваме от следните тикери:

Всички активи, представени в таблицата, се наричат ​​валутни фючърси. Фючърсът е договор за бъдеща доставка на основната стока на цената, фиксирана към момента на сделката.

В допълнение, докладите на CME събират информация за опциите за фючърси - това е друг деривативен инструмент, който дава право на притежателя му (а не задължението) да закупи актив на предварително договорена цена.

По този начин на пода в Чикаго участниците в търговията не само залагат на растежа или спада в стойността на даден инструмент, което обикновено е свързано с борсова търговия, те формират пазара чрез своите действия. Биковете се опитват да купят актива по-евтино (създават търсене), а мечките предлагат да купят предварително закупени договори от тях или да изградят къса позиция, т.е. продавам на кратко (създавам оферта).

Оказва се, че резултатите от търговията на CME, отразени в отчетите, ни позволяват да оценим текущото равновесие на пазарните сили върху валутна двойка, но възниква естествен въпрос - „защо е необходимо да се анализират фючърсите, а не обеми, предоставени от дилинговия център? ".

Отговорът е прост - никой не знае реалния обем на търговия на FOREX, тъй като този пазар е децентрализиран и разделен на много системи. От друга страна, търговията с валутни фючърси се извършва в рамките на определена платформа и е строго регламентирана, следователно, от гледна точка на статистик, нейният резултат е представителен, т.е. може да се проектира на целия пазар като цяло.

Къде и как да намерите CME отчети

За съжаление руският език не може да бъде избран на уебсайта на Чикагската фондова борса, така че ще трябва да се въоръжите със специална инструкция. Като цяло цялата необходима информация за минали търгове може да бъде получена по два начина - директно на уебсайта (в таблицата) и чрез изтегляне на подробен отчет във формат pdf.

В първия случай, за да получите отчета CME, трябва да отидете на началната страница на CME Group (http://www.cmegroup.com/) и да изберете „Данни - Обем и отворена лихва“.

След това действие ще се отвори раздел, който съдържа информация за „търгувани“ обеми и отворена лихва за всички активи. Тук се нуждаем от блок с кодово обозначение FX (съкращение от FOREX).

Между другото, днес няма да разглеждам подробно анализа на отворения интерес, но за справка ще ви напомня, че този термин се отнася до общия брой активни договори, така че постепенният му растеж често показва засилване на започналата преди това тенденция, а необичайният скок често съвпада с обръщане на тенденцията.

В отворения раздел просто изберете желания CME отчет. Ако изберете за пример първия ред „Future на австралийския долар“, ще се отвори таблица, която съдържа информация за минали търговия с фючърси и опции на AUD.

Самият отчет се състои от няколко раздела, по-специално горният панел съдържа хистограма, всяка лента от която е равна на търгувания обем във фючърси (синьо) и опции (червено).

Следва таблица, показваща резултатите от предходния ден за всички договори на AUD. Факт е, че във всеки момент от времето на пазара се търгуват фючърси с различни срокове на годност, така че в някои случаи е разумно да се анализира динамиката в контекста на календарните дати.

Ако превъртите през отчета CME още по-ниско, ще се отвори таблица, която дешифрира данните за отворена лихва при опции Call и Put. По правило такава информация се използва за изчисляване на нивата на подкрепа/съпротива, а някои търговци дори импортират получените прогнози в MetaTrader4, използвайки специален индикатор.

Независимо от това, въпреки очевидните предимства, току-що разгледаният метод за получаване на CME отчети е по-подходящ за „любители“, но професионалистите предпочитат да работят с ежедневни бюлетини, които могат да бъдат изтеглени от връзката. http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html

В отворения списък с активи просто прелистваме страницата, докато се появи заглавието „FX“. Тук можете да изберете отчета за фючърсите и опциите на най-популярните и печеливши активи, той ще изглежда така (това е пример за опции за обаждане в GBP):

На пръв поглед докладът изглежда ужасно, тъй като съдържа много редове и колони, но е доста лесно да се анализира. По-късно определено ще отделим време на този въпрос.