Търговски стратегии, базирани на индикатора MACD

Индикаторът MACD, който е измислен през 1979 г. от математика и търговец на акции Джералд Апел, днес е един от най-използваните инструменти на Форекс пазара. Това не означава, че рядката стратегия за търговия на Форекс не е пълна без този показател, но в стотиците най-популярни, печеливши MACD стратегии, със сигурност присъстват поне половината от времето.

Всъщност това е метод за дивергенция и конвергенция при търговия, базиран на пълзящи средни стойности. Пълното име на този индикатор изглежда по следния начин: Плъзгаща средна конвергенция-дивергенция.

По принцип MACD се счита за „всеяден“ инструмент. Той може да бъде приложен както към тенденции, така и към тенденции на пазара. Но въпреки факта, че често се използва на графики със странично движение на цените, основната употреба на MACD все още се търгува с тенденцията. Този индикатор се чувства най-комфортно при спокойна, стабилна тенденция, която се постига чрез отрязване на малки времеви рамки. Първоначално MACD се разглежда като инструмент за търговия във времеви рамки като W1 или MN1. Едва по-късно MACD се използва за D1 и за още по-кратки времеви рамки. Но въпреки това този инструмент дава най-добро представяне именно при дългосрочни сделки с голям срок и пренебрегвайки слабия пазарен шум.

Всъщност MACD е комплекс, състоящ се от три пълзящи средни, изгладени експоненциално. Представен е под формата на два реда, единият от които фиксира разликата между 20-периодната експоненциална пълзяща средна и 26-периодната. Вторият ред, често наричан сигнална линия, играе ролята на приблизителния експоненциален еквивалент на деветпериодната подвижна средна стойност спрямо първия ред.

Сега нека се опитаме да разгледаме няколко опции за най-успешното приложение на този инструмент. Ако се запознаете с тези техники поне на теория, ще можете не само бързо да разберете същността на много стратегии, базирани на MACD, но и да започнете самостоятелно да измисляте свой собствен метод на търговия.

Пример # 1. Търгувайте на кръстовища.

Тъй като MACD се състои от линии, съвсем очевидно е, че тези линии понякога се пресичат. И има. Фактът на преминаване е един от основните сигнали за отваряне/затваряне на сделка. Като правило, когато бързата линия пресича бавната нагоре, търговецът получава сигнал за покупка, докато напротив - сигнал за продажба. Този метод обаче е ефективен само когато търговията не се извършва в тесни граници. Дори на класации като H4, камо ли H1, пазарният шум има вредно въздействие върху точността на определянето. В резултат на това имаме голям процент загубени сделки. Сама по себе си тази техника в никакъв случай не трябва да се използва самостоятелно, а само в комбинация с допълнителни инструменти.

Единственият съвет, който може да бъде даден на онези, които се опитват да търгуват само въз основа на пресичането на плъзгащи се средни стойности, е да отворят сделки само когато индикаторният сигнал е потвърден от текущата тенденция. С други думи, само по тенденция. Като инструмент, който ще помогне да се определи наличието на тенденция, е по-добре да се използва пълзяща средна стойност с период от 28.

Пример # 2. Препродаден и свръхкупен MACD.

За да се определи моментът на свръхпродажба или свръх покупка на даден обект на търговия, се прилага и MACD. Самото състояние на свръхкупност/свръхпродажба означава следващото обръщане на тенденцията. Колкото по-дълбоко графиката навлиза в една от страните, толкова по-голям тласък ще получи обръщането. Създателят на този инструмент по това време независимо разпределя зони на свръхкупност/свръхпродажба за индикатора S&P в областта +/- 250. Например зоната на свръхкупеност е различна за другите индекси. За същата NYSE беше на ниво +/- 120. Веднага щом една от линиите влезе в такава зона, пресичането е сигнал за покупка/продажба. В същото време тези кръстовища, които са били записани преди влизане в зоната, трябва да бъдат игнорирани без никакво съжаление. Ако имате желание да отворите сделка, когато зоната на свръхкупност/свръхпродажба не е достигната, тогава трябва да направите това, разчитайки само на индикатора, който фиксира движението на тренда. Различните търговски обекти имат свои индивидуални нива на свръх покупка и свръхпродажба. За да не изобретите отново колелото и да уловите потока на пазара точно на тези места, трябва просто да използвате един от добре познатите индикатори, отговарящи точно за тези нива.

В този случай запомнете правилото, описано в предишния параграф: MACD е най-добре да се използва като инструмент за търговия в широк диапазон.

Пример # 3. MACD и линии на тенденции.

Един от оригиналните, но не често използвани методи е използването на MACD като инструмент, който фиксира момента на скока, непосредствено преди самото пресичане на линиите, поради обозначаването на линията на тренда върху самия индикатор. След това методът на търговия се прилага не при пресичането на линиите, а при търговия при пробив.

Като правило, ако търговията не се извършва на графики с кратък период от време, фактът на такъв пробив най-често е последният вестител на значителни промени на пазара, по-специално обръщане на тенденцията. Още след факта на пробив допълнителният сигнал под формата на пресичане на индикаторните линии има много по-голяма тежест от самото пресичане.

В момента има няколко стратегии, които използват това обстоятелство. В този случай търговецът трябва да разбере философията, на която се придържат тези стратегии. Ако създателят на метода предлага да се отвори сделка веднага след пробив на тенденцията, без да се чака пресичане на линиите, тогава в този случай имате работа с агресивна стратегия, която предполага получаване на повече печалба поради ранното навлизане на пазара, но също така увеличаване на броя на рисковете. Ако стратегията посочва, че трябва да отворите сделка след пресичането, тогава тази стратегия е по-предпазлива, което означава, че е разумна.

Пример №4. Търсете дивергенция.

Ако в предишните примери разгледахме техниките, работещи с тенденцията, то в този случай ще разгледаме техниката MACD, използвана странично.

В нашия случай трябва да търсим дивергенция. Дивергенцията е структура на две нива, която се появява в прозореца за търговия с факта на въвеждане на две последователни събития - корито или връх, което MACD не може да потвърди. Търговията с дивергенции е един от най-разпространените методи за търговия на форекс, използващ MACD. Тези явления са полезни не толкова като сигнали за обръщане на тенденции, а като инструменти за фиксиране на продължаващо движение на тенденцията след корекция.

Когато използвате тази техника, е по-добре да не бягате пред локомотива, а да изчакате пълното логическо завършване на дивергенцията. Съгласете се, ситуацията ще изглежда доста нелепа, когато отворите сделка, но няма да има разминаване и пазарът ще тръгне в съвсем друга посока, отколкото сте очаквали.

Пример №5. Комбиниране на MACD сигнали.

Всички горепосочени сигнали могат да се комбинират, за да се създаде една, доста интересна стратегия, състояща се от един единствен MACD. Ако пресичането на линиите след пробив на тенденция не е най-ясният сигнал, тогава фиксирането на такова събитие като дивергенция е почти 100% гаранция за успешна транзакция. Ако продължим от практиката, обикновено, първо, има разбивка на тенденцията, след това има разминаване и кръстовището затваря почетните три. В този случай разминаващият се момент във времето трябва да съвпада с двоен връх или дъно на самата графика.

Пример №6. Търговия с тенденцията с MACD.

Определянето на тенденцията с помощта на MACD се извършва чрез фиксиране на точно тази тенденция върху дългосрочния период на MACD, което трябва да потвърди по-малкия срок. И така, за потвърждаване на диаграми от тип D1 се използват диаграми от тип W1, за потвърждаване на карти от тип H4, се използват диаграми от тип D1 и т.н. По същия начин MN1 трябва да се използва за потвърждаване на W1. Като допълнителен фактор, който ви позволява да прецените успеха на определена сделка, трябва да използвате посоката, посочена в по-широка времева рамка.

Е, за да се намери средносрочна тенденция, е по-добре да се използва средносрочна проста движеща се единична или двойна.

Както можете да видите, MACD демонстрира най-широк спектър от приложения на практика. От MACD можете както да съставяте отделни стратегии, така и органично да ги имплантирате в редица други, по-специализирани показатели. Използвайки този инструмент, ние можем не само да определим посоката на тенденцията, но и нейната сила, нива на свръх покупка и свръхпродажба, както и търговия със странично движение на цените. Нищо чудно, както показва практиката, много опитни търговци, които са изпробвали много различни стратегии, където понякога се използват повече от дузина различни показатели, са се върнали към прост и разбираем MACD, който с право се счита за един от най- гъвкави инструменти за търговия на Форекс пазара.