Какво представлява корелацията на валутните двойки и как да я насочите?

Това е корелацията на валутните двойки. Познавайки връзката между тези двойки, става възможно да се правят прогнози и по-ефективно да се вземат решения за покупка и продажба на валути. Корелацията се изчислява от съответния коефициент, чиито стойности са в диапазона от -1 до 1. Това означава, че когато коефициентът на корелация е равен на 1, валутните двойки се държат взаимно, променят се синхронно. С коефициент -1, двойките се движат в различна посока, което води до взаимно изкупуване на печалби и загуби. Трябва да се разбере, че отрицателната корелация също може да бъде полезна; ако познавате тази тенденция, можете да правите прогнози за поведението на валутните двойки и перспективата за отваряне на противоположни позиции за разглежданите двойки. Когато коефициентът на корелация на валутните двойки е нула, връзката между тях се изгражда в случаен ред, тоест те не подлежат на таксономия. Обърнете внимание, че коефициентът на корелация не може да бъде еднозначен, на практика той никога не е равен на 1, -1 или 0 и се променя значително в дългосрочен и краткосрочен период. За да изчислите това съотношение, е необходимо постоянно да следите валутните отношения и да изграждате диаграма както за периода, в който държите валутата, така и за следващите периоди.

Позволете ми да ви дам конкретен пример. Във вашето портфолио има две валутни двойки: Евро/Американски долар (EUR/USD) и Австралийски долар/Американски долар (AUD/USD). Корелацията на тези валутни двойки за 1 година е равна на 0,85. Следователно, високият коефициент на корелация показва, че инвестициите в тези двойки също водят до укрепване на вашите позиции, удвояване на резултата. Разумно е да се приеме, че отварянето на дълга позиция за една двойка, тоест закупуване на валутна двойка и къса за друга, продажба на двойка, с която се извършва корелацията, би било финансово необосновано действие, тъй като увеличението на курс за една валутна двойка може да доведе до увеличаване на курса за втората. Но тъй като процентите на тези двойки са различни, печалбата и загубата от транзакцията няма да бъдат взаимно отменени, но движението им е синхронно и отварянето на противоположни позиции в бъдеще може да доведе не само до загуба на печалба, но и до загуби.

Но какво, ако коефициентът на корелация на валутните двойки е станал отрицателен, но достатъчно стабилен? Както казах, и това може да е полезно! В този случай би било разумно да отворите дълга позиция на една двойка, която има перспектива или тенденция за нарастване на лихвения процент, и да отворите къса позиция на втората валутна двойка, чийто курс пада. Не трябва да отваряте дълга или къса позиция и в двете двойки, тъй като скоростта на всяка двойка се развива противоположно на другата, това ще доведе до нулева печалба.

Не забравяйте, че корелацията не стои неподвижна, този процес е постоянно в движение. Валутните курсове се променят на час, следователно коефициентът на корелация е в постоянно движение и ако в краткосрочен план е близо до нула, то в средносрочен план може да се промени радикално. Промените в обменните курсове и корелациите се дължат главно на икономическата ситуация в страните и в света като цяло.

Как да изчислим корелацията на валутните двойки, които ви интересуват?

Според мен най-простият, но в същото време най-удобният начин за проследяване на тенденцията на корелацията е независимо проследяване и изчисляване на коефициента му, тъй като в този случай вие сами избирате валутните двойки, които ви интересуват, и времето период, за който данните се променят. Имайте предвид, че най-точните данни за движението на корелацията на валутните двойки се предоставят от данни за период от месец, три месеца, шест месеца и една година. Не се тревожете, за изчислението не е нужно да използвате тристепенни формули от висшата математика и дори не е нужно да владеете екзотични програми. Всичко е много по-просто, за изчисления ще използваме програмата MicrоsоftExcel. Ние просто ще добавим двойки към таблицата на Excel, чиято корелация ще изчислим за определен период и ще използваме стандартната функция.

На практика това се прави в няколко стъпки (ще използваме двойките EUR/USD и AUD/USD):

1. Необходимо е да се събере информация за процентите на тези двойки за периода, през който ще изчислите тяхната корелация.

2. Организирайте данни за EUR/USD в една колона, AUD/USD във втората. Последният обменен курс трябва да е преди поне седмица спрямо щатския долар.

3. Използвайте функцията "= CORREL", като въведете тази команда в празна клетка в края на всяка колона.

4. Определете диапазона от данни на една колона, чрез избор, поставете запетая. Маркирайте втората колона и добавете и запетая.

5. Получената от вас стойност е желаната корелация.

Актуализирайте данните си периодично, но не прекалявайте. Както вече отбелязах, най-точните данни са данните за поне месец. Така че актуализирайте около веднъж или два пъти месечно.

Какъв извод можете да направите за себе си? Разбира се, в никакъв случай не бива да се пренебрегва феноменът на корелация на валутните двойки при сделките с тях. Взаимовръзката на валутите на различните държави се дължи главно на взаимосвързаността на икономиките на тези страни. Различните валутни двойки се държат главно в насочена връзка помежду си, което търговците използват успешно. Няма значение каква стратегия следвате, когато се занимавате с валута, но един от най-важните моменти е възможността за прогнозиране на курса, което се постига успешно при използване на феномена на корелация на валутните двойки.