Фалшив пробив на нива: търговия, видове, модели

Търговските стратегии, използващи ключови нива на подкрепа/съпротива, са сред най-популярните и често използвани в практиката на търговия от повечето търговци. Зад привидната простота на търговията, отскокът от нивата и тяхната разбивка крие много нюанси, които често са причина за неуспешна търговия. Един от тях е фалшив пробив на нива, който не всички търговци могат да идентифицират правилно на графиката и именно търговията с фалшиви пробиви в повечето случаи води до погрешно навлизане на пазара.

За да сведем до минимум рисковете от нивата на търговия, ще разгледаме концепцията за „фалшиво пробиване на нива“, логиката на тяхното формиране, видове и как да се избегнат грешки при търговия с нива.

Така че, фалшив пробив е ситуация, когато цената на търгувания актив пробива нивото, но не може да се закрепи над/под него и се връща. Такъв модел и фигура са схематично представени по-долу.

В литературата те често се наричат „капан за мечка/бик“. Това се случва доста често, както по време на възходяща, така и на низходяща тенденция, при консолидация, фигури на графичен анализ, както на статистическо, така и на динамично (движещо се) ниво.

Ложна логика на пробив

Това поведение на цените на ключови нива се основава на два механизма.

Липса на търсене или предлагане на пазара

В този случай цената активно се движи към важно ценово ниво, но с приближаването му размерът на баровете (свещите) започва да намалява и обемите започват да намаляват. Това означава, че на тези нива търсенето на актива рязко спада поради намаляване на обема на търгувания актив или нежелание на търговците да купуват/продават актив на твърде висока/ниска цена. А цената надхвърляща важното ниво (фалшив пробив) няма шанс за продължаване. В такава ситуация най-често пазарът преминава в плоско състояние.

Наемане на позиция от маркет мейкър/специалист за сметка на малки търговци

Както знаете, когато цената се движи нагоре/надолу, маркет мейкърът заема противоположната позиция, тоест осигурява ликвидността на актива. Когато се достигне важно ниво на цените, активността на участниците намалява и търсенето/търсенето пада. От друга страна, маркет мейкърът трябва да събере актив на преобладаващата цена, за да затвори съществуващата си позиция и да обърне. Тъй като не може да прави своите поръчки за покупка/продажба на актив наведнъж, той извършва манипулации (действия, противоположни на намеренията му), провокирайки „тълпа“ да продаде/купи инструмент за търговия, т.е. създава допълнително предлагане/търсене в това зона. За целта той прави фалшив ход извън границите на зоната на съпротива/подкрепа и повечето от дребните търговци, следвайки логиката, купуват/продават актива на маркет мейкъра. След като набере необходимия обем и затвори настоящата си позиция, маркет мейкърът започва да се движи в обратна посока и тълпата губи пари. Това е фалшив пробив, който маркетмейкърът най-често използва за тези цели. При този вариант цената се приближава и пробива нивото с големи барове и големи обеми, но след пробива обемите рязко падат. Това показва активността на участниците на пазара и е необходимо познаване на моделите, за да се идентифицира фалшиво движение.

Видове и настроики фалшива разбивка

Моделите на фалшивите пробиви на нивото могат да бъдат различни: един (пробиване), два и многолентов (изпъкващ).

Моментално пробиване - цената прави рязко движение извън границата на канала с една лента/свещ (пункция) и се връща, докато лентата/свещта се затваря под нивото на съпротива и над нивото на подкрепа. Такъв свещник трябва да има голям обем и дълга горна сянка (щифт).

Разбивка на нивото с две ленти със затваряне на първото напречно сечение над нивото на съпротивление (фиксиране над нивото), а второто - връщането и затварянето му под нивото на подкрепа и, обратно, за нивото на подкрепа. Тук е много важно обемът на връщащата свещ да е по-голям от обема на пробивната свещ.

Пробив на нивото, последван от търговия над/под него (търговия в тесен диапазон), връщане обратно. Тук свещникът, който пробива нивото и връщащият се свещник, трябва да имат най-голям обем.

На графиката изглежда така:

Търгувайте фалшиви пробиви

Невъзможно е да се формализират всички правила за търговия с фалшив пробив в кратка статия, ще отбележим само най-важните. Първо, алгоритъмът за търговия:

никога не навлизайте на пазара, докато пробивната свещ не е напълно оформена (затворена), в идеалния случай - изобщо не трябва да навлизате на пазара с тази свещ, което е начина, по който начинаещите търговци „грешат“, емоционално реагирайки на пробива и се страхуват да пропуснат хода. Трябва да вземете решение след формирането на следващата или няколко следващи свещи, в зависимост от вида на формиращия модел на пробив и контекста на пазара. Много търговци вземат за основа рязко увеличения обем на пробивната свещ. Но причината за това явление може да бъде не само навлизането на нови купувачи, но и баналното разрушаване на спирките, което е особено често, когато нивата (границите) на ценовите канали са нарушени. Алгоритъмът за навлизане на пазара след завършване на формирането на фалшиви пробивни модели е показан по-долу.

След като пробиете силно ниво, внимателно анализирайте формиращите модели; често се формират обратни модели, които могат да ви кажат много за текущата ситуация. Ако не ги познавате, не забравяйте да научите, има много от тази информация в публичното пространство. Фигурата по-долу като пример показва ситуация на графиката с фалшив пробив и няколко сигнала за обръщане.

Винаги бъдете много внимателни, ако цената се доближи до силно ниво, вероятността маркет-мейкърът да предизвика нов фалшив пробив е много голяма. И не забравяйте, че пробиви на ниво, включително фалшиви, често се случват, когато се публикуват силни новини. И накрая, някои търговци избягват да търгуват с подобни ходове. Според нас е напълно напразно, тъй като търговецът губи шанса да влезе в сделка на най-добрата цена с малко спиране, което позволява да се намали рискът и е по-лесно да се задържи отворена търговска позиция.